Probabilités et processus stochastiques (2° éd.)

Acquérir les bases de la théorie des probabilités et des processus aléatoires
et permettre à l’étudiant d’en appliquer les concepts et les méthodes aux
nombreux domaines qui l’utilisent en physique, en traitement du signal, en
automatique ou en théorie de l’information est le principal objectif de ce
cours fondamental.

Afin de faire preuve d’une pédagogie constructive et motivante et de ne pas se
limiter au seul exposé déductif, ce livre propose 150 exercices et problèmes
corrigés, des appels à l’intuition et des notices historiques, biographiques
ou épistémologiques permettant d’expliquer les contextes dans lesquels se sont
développées ces théories.

Les six premiers chapitres de ce livre exposent la théorie des probabilités et
ses applications tandis que les quatre suivants présentent de façon détaillée
la théorie des processus aléatoires classiques constituée par les chaînes de
Markov à temps discret, les chaînes de Markov à temps continu et leur
application aux files d’attente, les processus de Poisson et de
renouvellement, les processus du second ordre et le mouvement brownien.