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Les rudiments du calcul stochastique, Cours et exercices corrigés
Format
Broché
EAN13
9782340077720
ISBN
978-2-340-07772-0
Éditeur
Editions Ellipses
Date de publication
Collection
REFERENCES SCIE
Nombre de pages
168
Dimensions
24 x 19 x 0,1 cm

Les rudiments du calcul stochastique

Cours et exercices corrigés

De

Editions Ellipses

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Comment intégrer par rapport à un processus stochastique comme le mouvement brownien ? C'est à cette tâche que s'emploie le présent ouvrage.
Dans le premier chapitre, on présente des rappels sur les notions de probabilité, de variable aléatoire, d'espérance ou encore d'espérance conditionnelle... Le chapitre suivant est consacré au mouvement brownien standard, la martingale la plus importante à temps continu et à espace d'état continu. Les formules sont par la suite utilisées pour résoudre des équations différentielles stochastiques, puis appliquées à la finance et à d'autres domaines.L'ouvrage se conclut par une trentaine de pages de corrigés d'exercices détaillés.
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants de master en mathématiques, finance mathématique ou statistique.
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