www.leslibraires.fr
Finance de marché, Modèles mathématiques à temps discret
Format
Broché
EAN13
9782311401363
ISBN
978-2-311-40136-3
Éditeur
De Boeck supérieur
Date de publication
Collection
LMD MATHS
Nombre de pages
385
Dimensions
24 x 17 x 2,1 cm
Poids
680 g
Langue
français

Finance de marché

Modèles mathématiques à temps discret

De ,

De Boeck supérieur

Lmd Maths

Trouvez les offres des librairies les plus proches :
ou
entrez le nom de votre ville

Offres


Autre version disponible

Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.
Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu’aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.Il est constitué d’éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d’examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.
Cet ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l’épreuve de modélisation de l’Agrégation de mathématiques ainsi qu’aux élèves des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d’analyste quantitatif. Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.
Sommaire :I. Éléments de coursII. Autour du modèle binomialIII. Quelques options exotiquesIV. Quelques autres problèmes en marché completV. Arrêt optimal et options américainesVI. Marchés incomplets, marchés imparfaits
S'identifier pour envoyer des commentaires.